Pengertian Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser Uji Statistik

UJi Asumsi Klasik (sebagai syarat uji regresi berganda dan sederhana)

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar Persamaan regresi dapat digunakan dengan baik (uji persyaratan analisis) sebagai berikut :

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali 2001). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) yakni dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas lain pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

Jika nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) ≥ 0,05 data berdistribusi normal

Jika nilai Asymp. Sig. (2 – tailed) ≥ 0,05 data tidak berdistribusi normal.

3.8.2 Uji Murtikolinearitas

Menurut Imam Ghozali Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atar variabel bebas (Independen). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak ontogonal. Variebel ontogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dengan membuat hipotesis:

Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolenearitas

Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolenearitas

3.8.3 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin–Watson (DW test).

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada varibel di antara variabel independen.

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Tabel 3.2

Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	0 < d < dl
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	dl ≤ d ≤ du
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	4- dl < d < 4
Tdk ada korelasi negatif	No decision	4-du ≤ d ≤ 4 - dl
Tdk ada autokorelasi positif atau negatif	Tdk ditolak	du < d < 4 - du

3.8.4 Uji Heterokedastitas

Menurut Imam Ghozali Uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakakan Uji Gletser untuk meregres nilai absolut residual terhadap

variabel independen (Gujarati, 2003) dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut

Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 terjadi Heterokedastitas

Jika nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak terjadi Heterokedastitas